Merge branch '1.0.78' into 78_1_in_master

Author: mgroncki

OREAnalytics/orea/simm/simmbucketmapperbase.cpp

@@ -47,19 +47,7 @@ const map<RiskType, RiskType> nonVolRiskTypeMap = {{RiskType::IRVol, RiskType::I
                                                    {RiskType::CreditVol, RiskType::CreditQ},
                                                    {RiskType::CreditVolNonQ, RiskType::CreditNonQ},
                                                    {RiskType::EquityVol, RiskType::Equity},
-                                                   {RiskType::CommodityVol, RiskType::Commodity},
-                                                   {RiskType::CSR_NS_VEGA, RiskType::CSR_NS_DELTA},
-                                                   {RiskType::CSR_SC_VEGA, RiskType::CSR_SC_DELTA},
-                                                   {RiskType::CSR_SNC_VEGA, RiskType::CSR_SNC_DELTA},
-                                                   {RiskType::EQ_VEGA, RiskType::EQ_DELTA},
-                                                   {RiskType::COMM_VEGA, RiskType::COMM_DELTA},
-                                                   {RiskType::GIRR_CURV, RiskType::GIRR_DELTA},
-                                                   {RiskType::CSR_NS_CURV, RiskType::CSR_NS_DELTA},
-                                                   {RiskType::CSR_SC_CURV, RiskType::CSR_SC_VEGA},
-                                                   {RiskType::CSR_SNC_CURV, RiskType::CSR_SNC_DELTA},
-                                                   {RiskType::EQ_CURV, RiskType::EQ_DELTA},
-                                                   {RiskType::COMM_CURV, RiskType::COMM_DELTA},
-                                                   {RiskType::FX_CURV, RiskType::FX_DELTA}};
+                                                   {RiskType::CommodityVol, RiskType::Commodity}};
 
 SimmBucketMapperBase::SimmBucketMapperBase(
     const QuantLib::ext::shared_ptr<ore::data::ReferenceDataManager>& refDataManager,
@@ -69,12 +57,7 @@ SimmBucketMapperBase::SimmBucketMapperBase(
     // Fill the set of risk types that have buckets
     rtWithBuckets_ = {RiskType::IRCurve,       RiskType::CreditQ,      RiskType::CreditNonQ,   RiskType::Equity,
                       RiskType::Commodity,     RiskType::IRVol,        RiskType::InflationVol, RiskType::CreditVol,
-                      RiskType::CreditVolNonQ, RiskType::EquityVol,    RiskType::CommodityVol, RiskType::GIRR_DELTA,
-                      RiskType::GIRR_CURV,     RiskType::CSR_NS_DELTA, RiskType::CSR_NS_VEGA,  RiskType::CSR_NS_CURV,
-                      RiskType::COMM_DELTA,    RiskType::COMM_VEGA,    RiskType::COMM_CURV,    RiskType::CSR_SC_CURV,
-                      RiskType::CSR_SC_DELTA,  RiskType::CSR_SC_VEGA,  RiskType::CSR_SNC_CURV, RiskType::CSR_SNC_DELTA,
-                      RiskType::CSR_SNC_VEGA,  RiskType::CSR_SNC_CURV, RiskType::EQ_CURV,      RiskType::EQ_DELTA,
-                      RiskType::EQ_VEGA,       RiskType::FX_CURV,      RiskType::FX_DELTA};
+                      RiskType::CreditVolNonQ, RiskType::EquityVol,    RiskType::CommodityVol};
 }
 
 std::string BucketMapping::name() const {
@@ -216,7 +199,7 @@ bool SimmBucketMapperBase::has(const RiskType& riskType, const string& qualifier
         lookupRiskType = nv->second;
     }
 
-    if (lookupRiskType == RiskType::IRCurve)
+    if (lookupRiskType == RiskType::IRCurve || lookupRiskType == RiskType::GIRR_DELTA)
         return true;
 
     auto bm = bucketMapping_.find(lookupRiskType);