证券竞价交易模拟撮合系统

一个 Linux C++ 服务端 + Qt5 客户端 的证券撮合交易模拟器，完成于 2022 年 7 月。 服务端框架层改编自 TinyWebServer，业务撮合层为原创。 功能需求见 readme.txt。

架构

TransClientUi/   Qt 5.13.2 客户端
  widget.cpp       主界面：连接、登录、四个功能入口
  tradewidget      买入/卖出（价格两位小数、数量正整数的前端正则校验）
  revwidget        撤单（支持部分撤单）
  subwidget        行情订阅（拉取订单簿快照）
  network.*        静态单例 QTcpSocket，同步收发

TransServer/     Linux C++ 服务端（端口 1316，MySQL 库 SecTransDb）
  server/          epoll Reactor（ET/LT 可切）+ 线程池 + 小根堆定时器  —— TinyWebServer 框架层
  pool/            RAII MySQL 连接池
  log/             阻塞队列异步日志
  http/connection.cpp   ★ 业务核心：撮合、撤单、订单簿查询（416 行）
  buffer/          应用层读写缓冲

通信协议（伪 HTTP）：用户名\r\n + 操作符\r\n + body\r\n\r\n；body 参数以 ; 分隔。 操作符五种：buy / sell / revoke / userPublish / getSupportSec。

撮合引擎实现

核心思路：MySQL 表 transOrder 即订单簿。

1. 新订单到达 → SQL 查询对手方向、价格可成交的挂单（价格优先排序 + 时间优先，浮点容差 1e-3）；
2. while 循环逐笔吃单，成交部分 DELETE / UPDATE，吃不完的剩余量 INSERT 回表；
3. 成交回报拼接为文本，返回给当前请求方；
4. 撤单：回查本人挂单列表，按序号撤（支持部分撤单）；
5. userPublish：把某证券的订单簿整表返回 —— 拉取式快照，非推送。

内置 20 只模拟证券（银行600000600009 / 700000700009），服务端硬编码。

已知差距与局限（2026-10 复盘）

相对原需求的差距：

• 对手方收不到成交回报：成交信息只返回给当前下单方，被吃单的一方无感知；
• 无实时行情推送、无逐笔成交流水表：readme 中的发布/订阅需求实际是请求-响应式拉取；
• 撮合非独立线程：只在新订单到达时触发一次，"订单队列"即 MySQL 表。

实现层面的坑：

• SqlConnRAII(&sql, ...) 构造临时对象立刻析构，连接在业务开始前已归还池子，全程悬空使用（沿袭自 TinyWebServer 原版写法）；
• 无事务、无锁、无唯一订单号：撮合"查-改-写"非原子，同用户同价同量挂单会被误伤，撤单序号依赖跨请求的成员变量缓存；
• SQL 直接拼接无参数化（服务端无防注入）；价格以 float 入库；
• 合法性校验仅存在于客户端正则，服务端不复核。

定位

2022 年学习 epoll 网络编程后的应用化练手作，框架层（Reactor/线程池/连接池/定时器/日志）跑通，业务层为简易撮合。 仅作学习记录与简历素材，不建议作为生产参考。